Южноамериканские регуляторы обнародовали советы по минимальному уровню наличия ликвидных средств в больших американских банках и сроки принятия банками этих советов. Требования Федеральной резервной системы США (ФРС) размещены в рамках перехода банков на новейшие стандарты Базельского комитета («Базель-3»). При всем этом южноамериканские регуляторы востребовали от собственных банков иметь нужный уровень ликвидных средств на два года ранее, чем того просит Базельский комитет.
Вчера вечерком совет управляющих ФРС единодушно одобрил требования малой достаточности ликвидных средств (liquidity coverage ratio, LCR) у американских банков и сроки вступления в силу этих требований. В сообщении ФРС говорится, что главные требования относятся к большим банкам с активами более $250 миллиардов. В текущее время в США 11 таковых банков. Им рекомендовано иметь «высококачественные, ликвидные активы, к примеру резервы в ЦБ и корпоративные долговые обязательства, которые могут быть быстро конвертированы в вольные средства, в объеме, который больше либо равен предсказуемому оттоку наличных минус предсказуемый приток наличных в течение короткосрочного (30 дней.- "Ъ") стрессового периода». Другими словами банкам нужно иметь запасы ликвидности, нужные для поддержания собственной работы при отсутствии обычного доступа к наружному рефинансированию в течение 30 дней. Банкам рекомендовано начать принятие соответственных мер с 2015 года и окончить к 2017 году.
Наиболее мягенькие требования предъявляются банкам второго эшелона с активами от $50 миллиардов до $250 миллиардов. Таковым банкам нужно иметь запас ликвидности не на 30, а на 21 день. Не считая того, запас ликвидности для таковых банков может составлять всего 70% от общего размера предсказуемого оттока ликвидности в стрессовый период. По неким оценкам, в согласовании с требованиями ФРС южноамериканским банкам в общей трудности придется иметь запас ликвидных средств на сумму около $2 трлн.
Это ранее сроков, установленных Базельским комитетом, который рекомендовал банкам выполнить требования по LCR к 2019 году. Не считая того, ФРС сказала, что предъявит наиболее твердые по сопоставлению с Базельским комитетом требования по тому, какие активы могут учитываться в качестве качественных, ликвидных активов (high quality, liquid assets). Комменты, пожелания и возражения участников рынка по новеньким требованиям будут приниматься ФРС до 31 января 2014 года.
Евгений Хвостик